Update vom 4. November 2016: Seit längerem ist eine eigene Theme-Options-Seite schon nicht mehr Stand der Dinge – es sollte lieber die Customizer-API genutzt werden.
Ich wollte mich näher mit der Möglichkeit einer Theme-Options Seite auseinandersetzen und bin auf der Suche nach einem Tutorial bei diesem Artikel von Wptuts+ hängen geblieben: Using the settings api — Part 1: Create a theme options page.
Hier wird sehr gut Schritt für Schritt erklärt, wie man zu einer Theme-Options Seite kommen kann.